[펀드 추천] 알아서 투자해주는 인공지능(AI) - 미래에셋 AI스마트베타

안녕하세요.

김관호 (김새벽)입니다.

인공지능이 부각되는 시점에서 나의 자산까지도 알아서 불려준다면 어떨까요? 사람이 할 수 없는 영역을 인공 지능이 대체하고 있는데요. 이제는 투자 관리까지 대신해준다고 합니다. 해외에서는 이미 인공지능 펀드가 사람이 운용하는 펀드의 수익률을 앞지르고 있다고 합니다.

이와 관련하여 미래에셋의 인공지능 펀드를 소개해드립니다.

미래에셋 AI 스마트 베타 펀드는 국내 주식에 투자하는 펀드입니다. 빅데이터를 기반으로 다양한 분야에 투자합니다. 눈 여겨 볼 사항은 현재 32억 밖에 되지 않는 펀드지만 최근 1개월 유입된 금액이 10억으로 급격히 자금이 쏠리고 있다는 점입니다. AI 펀드 시장이 크게 활성화되지는 않았지만 향후 꾸준한 성장을 이룰거라 예상됩니다.

이 펀드는 이번 2017년 1월 25일에 시판되어 현재까지 약 10%정도의 수익률을 보이고 있습니다. 하지만 비교지수에 비해 대단한 수익률은 아닙니다. 국내 주식에 투자되는 상품인데 최근 국내 증시가 많이 올랐기 때문입니다. 향후 국내 증시가 매력적인 투자 시장으로 평가되면서 국내 주식에 투자되는 인공지능 펀드로 적합합니다.

순 자산이 아직은 적지만 꾸준히 증가하고 있으며, 비교 지수를 추종하고 있습니다. 위에서 드린 말씀과 마찬가지로 국내 증시를 충실히 따라가되 빅데이터에 기반하여 자금 환매를 알아서 해주는 펀드입니다.

해당 펀드의 투자 전략은 아래와 같습니다.

저변동성 전략 : 상대적으로 변동성이 낮은 곳에 투자

모멘텀 전략 : 기업의 이익 예상이 상향되어 상승 추세가 유지 중인 곳에 투자

가치주 전략 : 기업 가치 대비 저평가된 곳에 투자

컨트래리안 전략 : 중장기적 상승 중, 펀더멘털이 우수한 우량 기업 중 단기적으로 급락한 종목에 투자

배당주 : 지속 배당을 지급하는 곳에 투자

위 전략을 기본으로 인공지능 알고리즘을 전용시켰습니다. 경제 지표 및 종목 정보, 투자 시장 등 빅데이터를 수집하여 포트폴리오를 구성하고 차후 보여진 결과와 예상 값의 차이를 최소화하도록 학습하는 방식입니다. (알파고와 같은 딥러닝 기술 적용)

표준 편차가 낮아 변동성이 크지 않고 비교지수에 대한 민감도 역시 낮게 측정되고 있습니다. 민감도가 높으면 수익이 크게 날 수 있지만 반대로 손실도 커지게 됩니다.

샤프 지수는 위험 부담 대비 성과입니다. 위험을 1부담하고 6.4의 초과 수익률을 가져왔으니 매우 우수합니다. 이와 마찬가지로 젠센 알파값도 동일하게 위험 대비 성과가 큽니다.

국내 증시에 투자되며 빅데이터를 기반으로 인공지능 운영되는 펀드. 꾸준히 자금이 유입되고 비교지수에 민감하지 않아 위험도가 낮을 것으로 사료됩니다.

(해당 자료는 투자에 대한 손실을 책임지지 않으며 투자 손익은 투자자 본인에게 귀속됨을 알립니다.)